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Descrizione del libro

Il volume esamina le tecniche quantitative relative alla valutazione del rischio finanziario ed Ã¨ adatto sia ai corsi di Matematica finanziaria del triennio accademico sia a corsi piÃ¹ avanzati di Finanza quantitativa. La prima parte del testo presenta argomenti introduttivi quali regimi finanziari, rendite, ammortamenti, criteri per la scelta degli investimenti, struttura dei tassi, obbligazioni e immunizzazione finanziaria. La seconda introduce temi piÃ¹ avanzati, come la teoria di selezione del portafoglio di Markowitz, la teoria dell'event study, il modello di Black e Litterman e la teoria di valutazione delle opzioni. La terza presenta in forma integrata tre delle principali categorie di rischio: il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio operativo. Il libro Ã¨ corredato di numerosi esempi pratici ed esercizi svolti ed Ã¨ arricchito da applicazioni disponibili on line sul sito dell'editore, sviluppate in Excel, in VBA e in Matlab.